▞ Systém administrácie interných fondov

Internal Funds Administration (IFA)

Administrácia interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potrebu tzv. "unit linked" produktov. Riešenie vyvinuté na mieru pre Aegon, Životná poisťovňa a.s. ako náhrada za in-house aplikáciu, ktorá už nebola schopná pokryť rastúce požiadavky zákazníka.

 

Biznis súvislosti

"Unit linked" produkty životného poistenia slúžia na zber peňažných zdrojov od klientov a ich kolektívne investovanie prostredníctvom interných fondov. Interné fondy vydávajú jednotky, ktoré poistenci nakupujú za ich aktuálnu cenu, čím sa stávajú investormi v týchto fondoch. Zozbierané zdroje sú použité na nákup rôznych finančných nástrojov podľa zvolenej stratégie interného fondu. Oblúbeným finančným nástrojom sú podiely podielových fondov spravovaných nezávislými správcami. Aktíva interných fondov sú pravidelne oceňované trhovými cenami. Denne sa vypočítava hodnota jednotky interného fondu podľa prílevu alebo odchodu prostriedkov investorov do a z interných fondov. Nové jednotky sa vydávajú alebo vyplácajú a zanikajú.

Systém IFA automatizuje činnosti a procesy spojené s administráciou investičných "unit linked" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo fondy investičného životného poistenia. Okrem životného poistenia je použiteľný pre potreby správcovských spoločností, custodiánov, príp. privátneho bankovníctva a wealth manažmentu. 

Funkcionalita

IFA poskytuje nasledovné funkcie a nástroje:

  • Definovanie fondu, jeho investičnej stratégie a limitov pre jednotlivé investície.
  • Automatické vytváranie pokynov na nákup a predaj finančných nástrojov, akonáhle ich objem v portfóliu interného fondu poklesne pod alebo prekročí stanovený limit.
  • Spracovanie pokynov so sumarizáciou pokynov týkajúcich sa jedného finančného nástroja naprieč všetkými internými fondami tak, aby výsledný pokyn zahŕňal rozdiel všetkých interných nákupov a predajov.
  • Párovanie potvrdení o realizovaných pokynoch s pokynmi, a pripisovanie zrealizovaných transakcií do jednotlivých interných fondov.
  • Oceňovanie finančných nástrojov tvoriacich portfóliá interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov. V súčasnosti sú implementované nasledovné druhy finančných nástrojov:
    • jednotky, podiely, akcie;
    • dlhopisy;
    • termínované vklady;
    • cudzie meny
    • iné nástroje (opcie, swapy, forwardy a pod.) na požiadanie vrámci rozšírenia.
  • Automatické akcie spúšťané podľa zadaného plánu, ako napríklad výplata kupónov a plášťov dlhopisov.
  • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
  • Vydávanie a redemácia jednotiek na základe novej hotovosti prichádzajúcej do fondov a požiadaviek na výplatu.
  • Výpočet zisku / straty z nákupov a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu, použitím metódy FiFo alebo metódy priemerných cien.
  • Princíp 4 očí pri požadovaných akciách v systéme. Zaznamenávanie auditných logov.
  • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie (príp. integrácia s LDAP systémom pre dosiahnutie SSO).
  • Viaceré reporty a dátové exporty pre účely obchodu a účtovníctva. 

Technológia

Pri vývoji IFA boli využité technológie Model Driven Architecture a Model Driven Design v rámci vývojárskej platformy ALBIQ z dieľne F4S. Výrazne tak boli znížené nielen čas a náklady na vývoj, ale aj prevádzkové náklady informačného systému na strane budúcich používateľov. Aplikácia je webová, viacvrstvová postavená na báze JEE, obsahuje webové rich GUI, servisnú vrstvu a SQL databázu. Súčasťou riešenia je reportovací nástroj Jasper Reports.